3m Moving Average

MACD Flytende Gjennomsnittlig Konvergensdivergens Oscillator. MACD Flytende Gjennomsnittlig Konvergensdivergens Oscillator. Utviklet av Gerald Appel på slutten av syttitallet, er Moving Average Convergence Divergence Oscillator MACD en av de enkleste og mest effektive momentumindikatorene. MACD skifter to trendfølgende indikatorer, flytte gjennomsnitt i en momentum-oscillator ved å subtrahere det lengre bevegelige gjennomsnittet fra det kortere glidende gjennomsnittet. Som et resultat gir MACD det beste av begge verdens trend og momentum. MACD svinger over og under nulllinjen når de bevegelige gjennomsnittene konvergerer, krysser og diverge Traders kan se etter signallinjens overganger, midtlinjens overganger og divergenser for å generere signaler. Fordi MACD er ubundet, er det ikke spesielt nyttig for å identifisere overkjøpte og oversoldte nivåer. Merknad MACD kan uttalt som enten Mac-Dee eller MACD. Her er en eksempel diagram med MACD indikatoren i nedre panel. Klikk på diagrammet for å se en live e xample. The MACD-linjen er 12-dagers eksponensiell flytende gjennomsnittlig EMA mindre 26-dagers EMA-sluttprisene brukes til disse bevegelige gjennomsnitt. En 9-dagers EMA til MACD-linjen er plottet med indikatoren for å fungere som en signallinje og identifisere svinger MACD-histogrammet representerer forskjellen mellom MACD og dens 9-dagers EMA, signallinjen Histogrammet er positivt når MACD-linjen er over dens signallinje og negativ når MACD-linjen er under dens signallinje. Verdiene 12, 26 og 9 er den typiske innstillingen som brukes med MACD, men andre verdier kan erstattes avhengig av din handelsstil og mål. Som navnet antyder, handler MACD om konvergens og divergens av de to bevegelige gjennomsnittene. Konvergens oppstår når de bevegelige gjennomsnittene bevege seg mot hverandre Divergens oppstår når de bevegelige gjennomsnittene beveger seg vekk fra hverandre. Kortere glidende gjennomsnitt 12-dagers er raskere og ansvarlig for de fleste MACD-bevegelser. Den lengre glidende gjennomsnittet 26-dagers er langsommere og mindre reaktive til å ce endrer seg i den underliggende sikkerheten. MACD-linjen svinger over og under nulllinjen, som også kalles midtlinjen. Disse kryssovergangene signalerer at 12-dagers EMA har krysset 26-dagers EMA. Retningen er selvsagt avhengig av retning av det bevegelige gjennomsnittskorset Positiv MACD indikerer at 12-dagers EMA er over 26-dagers EMA Positive verdier øker ettersom den kortere EMA avviker lenger fra lengre EMA. Dette betyr at oppadgående momentum øker. Negative MACD-verdier indikerer at 12-dagers EMA er under 26-dagers EMA Negative verdier øker ettersom den kortere EMA divergerer lenger under lengre EMA Dette betyr at nedadgående momentum øker. I eksemplet ovenfor viser det gule området MACD-linjen i negativt område som 12-dagers EMA-handler under 26-dagers EMA Det opprinnelige korset skjedde i slutten av september svart pil og MACD beveget seg videre inn i negativt territorium da 12-dagers EMA divergerte lenger fra 26-dagers EMA. Det oransje området fremhever en peri od av positive MACD-verdier, som er da 12-dagers EMA var over 26-dagers EMA-beskjed om at MACD-linjen var under 1 i denne perioden, rød prikket linje. Dette betyr avstanden mellom 12-dagers EMA og 26-dagers EMA var mindre enn 1 poeng, noe som ikke er en stor forskjell. Signallinjen Crossovers. Signal linjeoverskridelser er de vanligste MACD-signalene. Signallinjen er en 9-dagers EMA av MACD-linjen. Som et bevegelige gjennomsnittspunkt for indikatoren, sporer det MACD og gjør det lettere å se på MACD-svinger. Et bullish kryssoverfall oppstår når MACD vender seg og krysser over signallinjen. Et bearish crossover oppstår når MACD slår seg ned og krysser under signallinjen. Crossovers kan vare noen dager eller noen få uker, alt avhenger av styrken av bevegelsen. Diligens er nødvendig før du stole på disse vanlige signalene. Signaloverganger ved positive eller negative ekstremer bør ses med forsiktighet Selv om MACD ikke har øvre og nedre grenser, kan kartleggere estimere historikk Ekstremiteter med en enkel visuell vurdering Det tar et sterkt trekk i den underliggende sikkerheten for å skape momentum til en ekstrem. Selv om bevegelsen kan fortsette, vil momentum sannsynligvis sakte, og dette vil vanligvis produsere en signallinjeovergang i ekstremitetene. Volatilitet i underliggende Sikkerhet kan også øke antall kryssoverføringer. Tabellen nedenfor viser IBM med sin 12-dagers EMA-grønn, 26-dagers EMA-rød og 12,26,9 MACD i indikatorvinduet. Det var 8 signaloverganger på seks måneder fire opp og fire ned Det var noen gode signaler og noen dårlige signaler Det gule området fremhever en periode da MACD-linjen økte over 2 for å oppnå en positiv ekstreme. Det var to bearish signallinjetransfer i april og mai, men IBM fortsatte å trene høyere. Selv om oppover momentum forsinket etter bølgen, var oppadgående momentum fortsatt sterkere enn nedadgående momentum i april-mai. Den tredje bearish signallinjens crossover i mai resulterte i et godt signal. Centerline Crossovers. Center linjeoverskridelser er de neste vanligste MACD-signalene. En bullish midtlinjeovergang skjer når MACD-linjen beveger seg over nulllinjen for å bli positiv. Dette skjer når 12-dagers EMA for den underliggende sikkerheten beveger seg over 26-dagers EMA. En bearish centerline crossover forekommer når MACD beveger seg under nulllinjen for å bli negativ Dette skjer når 12-dagers EMA beveger seg under 26-dagers EMA. Centerline-overganger kan vare noen dager eller noen måneder. Alt avhenger av styrken av trenden. MACD vil forbli positiv så lenge det er en vedvarende oppgang. MACD vil forbli negativ når det er en vedvarende nedtrend. Det neste diagrammet viser Pulte Homes PHM med minst fire midtlinjekryss i ni måneder. De resulterende signalene fungerte bra fordi sterke trender dukket opp med disse midtlinjens crossovers. Below er et diagram over Cummins Inc CMI med syv sentrallinker i fem måneder I motsetning til Pulte Homes, ville disse signalene ha resultert i mange whipsaws fordi stro ng trender materialiserte ikke etter crossovers. The next diagram viser 3M MMM med en bullish centerline crossover i slutten av mars 2009 og en bearish centerline crossover tidlig i februar 2010 Dette signalet varet 10 måneder Med andre ord var 12-dagers EMA over 26-dagers EMA i 10 måneder Dette var en sterk trend. Divergenser danner når MACD avviker fra prisvirkningen av den underliggende sikkerheten. En bullish divergens dannes når en sikkerhet registrerer en lavere lav og MACD danner en høyere lav. Den lavere lav i Sikkerheten bekrefter den nåværende nedgangen, men den høyere lave i MACD viser mindre nedadgående momentum Til tross for mindre nedadgående momentum, er nedadgående momentum fortsatt overfor oppadgående momentum så lenge MACD forblir i negativt territorium. Nedbremsing av nedadgående momentum kan noen ganger foreshadow en trend reversering eller en betydelig rally. The next chart viser Google GOOG med en bullish divergens i oktober-november 2008 Først legg merke til at vi bruker sluttpriser for å identifisere divergen ce MACDs glidende gjennomsnitt er basert på sluttkurs, og vi bør vurdere lukkekursene i sikkerheten. For det andre, merk at det var klare reaksjons-nedganger som både Google og MACD-linjen sprang i oktober og slutten av november. Tredje merk at MACD dannet et høyere lavt nivå da Google dannet et lavere nivå i november. MACD oppsto med en bullish divergens med signalovergang i begynnelsen av desember. Google bekreftet en reversering med motstandsbrudd. En bearish divergens skjema når en sikkerhet registrerer en høyere høy og den MACD-linjen danner en lavere høyde. Høyere høye i sikkerheten er normal for en opptrend, men den lavere høyden i MACD viser mindre oppadgående momentum. Selv om oppadgående momentum kan være mindre, er oppadgående momentum fortsatt overviktende nedadgående momentum så lenge MACD er positivt avtagende momentum kan noen ganger foreshadow en trend reversering eller betydelig nedgang. Da ser vi Gamestop GME med en stor bearish divergens fra august til oktober. k smidde en høyere høy over 28, men MACD-linjen falt kort for sin tidligere høye og dannet en lavere høye. Den etterfølgende signallinjens overgang og støttebrudd i MACD var bearish. På prisdiagrammet varslet hvor ødelagt støtten ble til motstand på throwback sprette i november rød prikket linje Denne throwback ga en sjanse til å selge eller selge kort. Divergences bør tas med forsiktighet Bearish avvik er vanlige i en sterk opptrending, mens hausse divergenser oppstår ofte i en sterk downtrend Ja, du leser det riktig Uptrends ofte begynner med et sterkt fremskritt som gir en økning i oppadgående momentum MACD Selv om opptrenden fortsetter fortsetter den i et lavere tempo som fører til at MACD faller fra høyden. Oppadgående momentum er kanskje ikke så sterk, men oppadgående momentum er fortsatt overkant av ulemper momentum så lenge MACD-linjen er over null Det motsatte skjer i begynnelsen av en sterk downtrend. Neste diagram viser SP 500 ETF SPY med fire beari sk avvik fra august til november 2009 Til tross for mindre oppadgående fart fortsatte ETF høyere fordi oppgangen var sterk. Legg merke til hvordan SPY fortsatte sin serie med høyere høyder og høyere lavt. Husk at oppadgående momentum er sterkere enn nedadgående momentum så lenge MACD er positiv. MACD-momentet kan ha vært mindre positivt sterkt da forskrevet utvidet, men det var fortsatt stort sett positivt. MACD-indikatoren er spesiell fordi den bringer sammen momentum og trend i en indikator. Denne unike blanding av trend og momentum kan brukes til daglig, ukentlig eller Månedlige diagrammer Standardinnstillingen for MACD er forskjellen mellom 12 og 26-årige EMAer. Diagrammer som leter etter mer følsomhet, kan prøve et kortere kortsiktig glidende gjennomsnitt, og en lengre langsiktig glidende gjennomsnittlig MACD 5,35,5 er mer følsom enn MACD 12,26,9 og kan være bedre egnet for ukentlige diagrammer. Diagrammer som leter etter mindre følsomhet, kan vurdere å øke de bevegelige gjennomsnittene. En mindre sensitiv MACD vil fortsatt være o scillate over null, men midtlinjeovergangene og signallinjens overganger vil være mindre hyppige. MACD er ikke spesielt bra for å identifisere overkjøpte og oversolgte nivåer Selv om det er mulig å identifisere nivåer som historisk er overkjøpt eller oversolgt, har MACD ikke eventuelle øvre eller nedre grenser for å binde bevegelsen Under skarpe bevegelser kan MACD fortsette å strekke seg utover sine historiske ekstremer. Husk at MACD-linjen beregnes ved hjelp av den faktiske forskjellen mellom to bevegelige gjennomsnitt. Dette betyr at MACD-verdier er avhengige av Prisen på den underliggende sikkerheten MACD-verdiene for en 20 aksjer kan variere fra -1 5 til 1 5, mens MACD-verdiene for en 100 kan variere fra -10 til 10 Det er ikke mulig å sammenligne MACD-verdier for en gruppe verdipapirer med varierende priser Hvis du vil sammenligne momentumavlesninger, bør du bruke PPC-prosentpoengprisen i stedet for MACD. Adding MACD Indicator til SharpCharts. MACD kan settes som en indikator over, under eller bak et prissikkerhetssats. Ved å plassere MACD bak prisplottet blir det enkelt å sammenligne momentumbevegelser med prisbevegelser. Når indikatoren er valgt fra rullegardinmenyen, vises standardparameterinnstillingen 12,26 , 9 Disse parametrene kan justeres for å øke følsomheten eller redusere følsomheten. MACD-histogrammet vises med indikatoren eller kan legges til som en separat indikator. Innstilling av signallinjen til 1, 12,26,1, fjerner MACD-histogrammet og signallinjen En separat signallinje, uten histogrammet, kan legges til ved å velge Exp Mov Avg fra menyen Advanced Options Overlays. Click her for et live diagram av MACD indikatoren. Bruk MACD med StockCharts Scans. Here er noen prøve skanninger som StockCharts medlemmer kan bruke til å skanne etter ulike MACD signaler. MACD Bullish Signal Line Cross Denne skanningen avslører aksjer som handler over deres 200-dagers glidende gjennomsnitt og har et bullish signal linje crossover i MACD Merk også t hatten MACD er nødvendig for å være negativ for å forsikre seg om at denne oppgangen skjer etter en pullback Denne skanningen er bare ment som en startpakke for ytterligere raffinement. MACD Bearish Signal Line Cross Denne skanningen avslører aksjer som handler under deres 200-dagers glidende gjennomsnitt og har en bearish signal linje crossover i MACD Merk også at MACD er nødvendig for å være positiv for å sikre at denne nedgangen skjer etter en sprett Denne skanningen er bare ment som en startpakke for videre refinement. Further Study. From skaperen, tilbyr denne boken en omfattende studie for å bruke og tolke MACD. Technical Analysis - Verktøy for aktive investorer Gerald Appel. Moving Gjennomsnitt - Enkelt og eksponentielt. Gjennomsnittlig gjennomsnitt - Enkelt og eksponentielt. Gjennomsnittlig gjennomsnittlig glatt prisdata for å danne en trend-indikator De forutsier ikke prisretning, men definerer heller den nåværende retningen med et lag Flytte gjennomsnittlig forsinkelse fordi de er basert på tidligere priser Til tross for dette laget, flytter gjennomsnittene en jevn prishandling og filtrerer ut t han støy De danner også byggesteinene for mange andre tekniske indikatorer og overlegg, for eksempel Bollinger Bands MACD og McClellan Oscillator. De to mest populære typene bevegelige gjennomsnitt er Simple Moving Average SMA og den eksponensielle flytende gjennomsnittlige EMA. Disse bevegelige gjennomsnitt kan være brukes til å identifisere retningen til trenden eller definere potensielle støtte - og motstandsnivåer. Her er et diagram med både en SMA og en EMA på den. Klikk på diagrammet for en levende versjon. Simpel flytting Gjennomsnittlig beregning. Et enkelt glidende gjennomsnitt blir dannet ved å beregne Gjennomsnittlig pris på et sikkerhetsnivå over et bestemt antall perioder De fleste glidende gjennomsnitt er basert på sluttkurs. Et 5-dagers enkelt glidende gjennomsnitt er den fem dagers summen av sluttkurs divideres med fem. Som navnet antyder, er et glidende gjennomsnitt et gjennomsnitt som flyttinger Gamle data blir tapt når nye data kommer til rådighet Dette fører til at gjennomsnittet beveger seg langs tidsskalaen. Nedenfor er et eksempel på et 5-dagers glidende gjennomsnitt som utvikler seg over tre dager. st dag i glidende gjennomsnitt dekker bare de siste fem dagene Den andre dagen i glidende gjennomsnitt dråper det første datapunktet 11 og legger til det nye datapunktet 16 Den tredje dagen i glidende gjennomsnitt fortsetter ved å slippe det første datapunktet 12 og legge til nytt datapunkt 17 I eksemplet ovenfor øker prisene gradvis fra 11 til 17 i totalt syv dager. Merk at det bevegelige gjennomsnittet også stiger fra 13 til 15 over en tre-dagers beregningsperiode. Merk også at hver glidende gjennomsnittsverdi ligger like under siste pris For eksempel er det glidende gjennomsnittet for første dag 13 og siste pris 15 Prisene de fire foregående dagene var lavere, og dette medfører at det bevegelige gjennomsnittet lagres. Eksponentiell Flytende Gjennomsnittlig Beregning. Eksponentielle glidende gjennomsnitt reduserer forsinkelsen ved å bruke mer vekt til siste pris Veiingen som er brukt til den siste prisen avhenger av antall perioder i glidende gjennomsnitt. Det er tre trinn for å beregne et eksponentielt glidende gjennomsnitt. Først beregner du enkelt glidende gjennomsnitt En eksponentiell glidende gjennomsnittlig EMA må starte et sted slik at et enkelt glidende gjennomsnitt blir brukt som forrige periode s EMA i den første beregningen Andre, beregne vektingsmultiplikatoren Tredje, beregne eksponentielt glidende gjennomsnitt Formelen under er for en 10- dag EMA. A 10-periode eksponentielt glidende gjennomsnitt gjelder 18 18 vekting til siste pris En 10-årig EMA kan også kalles en 18 18 EMA En 20-årig EMA gjelder en 9 52 veier til den siste prisen 2 20 1 0952 Legg merke til at vektingen for kortere tidsperiode er mer enn vektingen for lengre tidsperiode Faktisk faller vekten halvparten hver gang den bevegelige gjennomsnittlige perioden dobler. Hvis du vil ha oss en bestemt prosentandel for en EMA, vil du kan bruke denne formelen til å konvertere den til tidsperioder og deretter skrive inn den verdien som EMA s parameter. Nå er et regneark eksempel på et 10-dagers enkelt glidende gjennomsnitt og et 10-dagers eksponensielt glidende gjennomsnitt for Intel Simple glidende gjennomsnitt er rett frem og krever liten forklaring 10-dagers gjennomsnittet beveger seg bare ettersom nye priser blir tilgjengelige og gamle priser faller av. Det eksponensielle glidende gjennomsnittet starter med den enkle glidende gjennomsnittsverdien 22 22 i den første beregningen Etter den første beregningen tar den normale formelen over Fordi en EMA begynner med et enkelt bevegelig gjennomsnittsnivå, vil dets sanne verdi ikke bli realisert før 20 eller så perioder senere Med andre ord kan verdien på Excel-regnearket avvike fra diagramverdien på grunn av den korte tilbakekallingsperioden Bare dette regnearket går tilbake 30 perioder, noe som betyr at påvirkning av det enkle glidende gjennomsnittet har hatt 20 perioder å sprenge StockCharts går tilbake minst 250 perioder, typisk langt lenger for beregningene, slik at virkningene av det enkle glidende gjennomsnittet i den første beregningen er fullstendig forsvunnet. Lagfaktoren. Jo lengre glidende gjennomsnitt, jo mer En 10-dagers eksponensiell glidende gjennomsnitt vil krame prisene ganske tett og slå kort tid etter ces sving Korte glidende gjennomsnitt er som fartbåter - skumle og raske å forandre I motsetning inneholder et 100-dagers glidende gjennomsnitt mange data i fortiden som senker det. Lengre glidende gjennomsnitt er som havskipskiper - sløv og sakte å endre. Det tar en større og lengre prisbevegelse for et 100-dagers glidende gjennomsnitt for å endre kurs. Klikk på diagrammet for en live-versjon. Tavlan over viser SP 500 ETF med en 10-dagers EMA tett følgende priser og en 100-dagers SMA-sliping høyere, jevn Med tilbakegangen januar-februar holdt 100-dagers SMA kurset og ble ikke sviktet. Den 50-dagers SMA passer et sted mellom 10 og 100 dagers glidende gjennomsnitt når det gjelder lagfaktoren. Simpel vs eksponentielle flytende gjennomsnitt. Selv Selv om det er klare forskjeller mellom enkle bevegelige gjennomsnitt og eksponentielle glidende gjennomsnitt, er det ikke nødvendigvis bedre enn de andre eksponentielle glidende gjennomsnittene har mindre forsinkelse og er derfor mer følsomme overfor de siste prisene - og de siste prisendringene Exponentia I bevegelige gjennomsnittsverdier vil vende seg før enkle glidende gjennomsnitt. Enkle glidende gjennomsnitt, derimot, representerer et sant gjennomsnitt av priser for hele tidsperioden. Som sådan kan enkle glidende gjennomsnitt være bedre egnet til å identifisere støtte eller motstandsnivåer. på mål, analytisk stil og tidshorisont Chartists bør eksperimentere med begge typer bevegelige gjennomsnitt samt ulike tidsrammer for å finne den beste passformen. Tabellen nedenfor viser IBM med 50-dagers SMA i rødt og 50-dagers EMA i grønt. Både toppet i slutten av januar, men nedgangen i EMA var skarpere enn nedgangen i SMA EMA dukket opp i midten av februar, men SMA fortsatte å bli lavere til slutten av mars. Merk at SMA dukket opp over en måned etter EMA. Lengths og tidsrammer. Lengden på det bevegelige gjennomsnittet avhenger av de analytiske målene. Korte glidende gjennomsnitt 5-20 perioder passer best for kortsiktige trender og handel. Chartister interessert i langsiktige trender wou ld velge lengre bevegelige gjennomsnitt som kan utvide 20-60 perioder Langsiktig investorer vil foretrekke å flytte gjennomsnitt med 100 eller flere perioder. Noen bevegelige gjennomsnittlige lengder er mer populære enn andre 200-dagers glidende gjennomsnitt er kanskje det mest populære på grunn av dets lengde, dette er tydelig et langsiktig glidende gjennomsnitt. Nedenfor er det 50-dagers glidende gjennomsnittet ganske populært for den langsiktige trenden. Mange kartister bruker 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt sammen Kortsiktig, 10-dagers glidende gjennomsnitt var ganske populært i det siste fordi det var lett å beregne en bare lagt til tallene og flyttet desimalpunktet. Trinnidentifikasjon. De samme signalene kan genereres ved hjelp av enkle eller eksponentielle glidende gjennomsnitt. Som angitt ovenfor avhenger innstillingen av hver enkelt person Disse eksemplene nedenfor vil bruke både enkle og eksponentielle glidende gjennomsnitt. Begrepet glidende gjennomsnitt gjelder både enkle og eksponentielle glidende gjennomsnitt. Orienteringen av glidende gjennomsnitt gir viktig informasjon om pri ces Et stigende glidende gjennomsnitt viser at prisene generelt øker Et fallende glidende gjennomsnitt indikerer at prisene i gjennomsnitt faller Et økende langsiktig glidende gjennomsnitt reflekterer en langsiktig oppgang Et fallende langsiktig glidende gjennomsnitt reflekterer en langsiktig nedtrend. Tabellen over viser 3M MMM med et 150-dagers eksponensielt glidende gjennomsnitt. Dette eksemplet viser hvor godt bevegelige gjennomsnitt fungerer når trenden er sterk. Den 150-dagers EMA ble avslått i november 2007 og igjen i januar 2008 Legg merke til at det tok en 15 nekte å reversere retningen til dette bevegelige gjennomsnittet Disse forsinkende indikatorene identifiserer trendendringer som de opptrer i beste fall eller etter at de forekommer i verste fall. MMM fortsatte ned til mars 2009 og deretter økte 40-50 Merk at 150-dagers EMA ikke ble opp til etter denne økningen Når det gjorde det, fortsatte MMM høyere de neste 12 månedene. Flytte gjennomsnitt arbeider briljant i sterke trender. Double Crossovers. Two glidende gjennomsnitt kan brukes sammen for å generere crossover-signaler I teknisk analyse av finansmarkedene kaller John Murphy den dobbelte crossover-metoden. Dobbelkryssinger involverer et relativt kort glidende gjennomsnitt og et relativt langt bevegelige gjennomsnitt. Som med alle bevegelige gjennomsnitt, definerer den generelle lengden på glidende gjennomsnitt tidsrammen for systemet. Et system bruk av en 5-dagers EMA og 35-dagers EMA vil bli ansett som kortsiktig. Et system som bruker en 50-dagers SMA og 200-dagers SMA, vil bli ansett på mellomlang sikt, kanskje til og med langsiktig. A bullish crossover forekommer når kortere Flytte gjennomsnittlige kryss over det lengre bevegelige gjennomsnittet Dette kalles også et gyldent kryss. En bearish crossover oppstår når kortere glidende gjennomsnitt krysser under lengre bevegelige gjennomsnitt. Dette kalles et dødt kryss. Gjennomgang av gjennomsnittlige overganger gir relativt sent signaler. Tross alt Systemet benytter to forsinkende indikatorer Jo lengre de bevegelige gjennomsnittsperioder, desto større er det i signalene. Disse signalene fungerer bra når en god trend tar takten. En flytteverdi e crossover-systemet vil produsere mange whipsaws i fravær av en sterk trend. Det er også en trippel crossover-metode som involverer tre bevegelige gjennomsnitt. Igjen genereres et signal når det korteste bevegelige gjennomsnittet krysser de to lengre bevegelige gjennomsnittene. Et enkelt trippelt crossover system kan innebære 5-dagers, 10-dagers og 20-dagers glidende gjennomsnitt. Skjemaet over viser Home Depot HD med en 10-dagers EMA grønn prikket linje og 50-dagers EMA-rød linje. Den svarte linjen er den daglige lukkingen. Bruk et glidende gjennomsnitt crossover ville ha resultert i tre whipsaws før du fikk en god handel. 10-dagers EMA brøt under 50-dagers EMA i slutten av oktober 1, men dette var ikke lenge da 10-dagene flyttet tilbake over i midten av november 2 Dette krysset varte lenger, men neste bearish crossover i 3. januar skjedde i nærheten av prisnivået i slutten av november, noe som resulterte i en annen whipsaw. Dette bearish krysset var ikke lenge da 10-dagers EMA flyttet tilbake over 50-dagen noen dager senere 4 Etter tre dårlige signaler , det fjerde signalet foreshadowed et sterkt trekk når aksjen avanserte over 20.Det er to takeaways her Først er crossovers utsatt for whipsaw Et pris eller tidsfilter kan brukes for å forhindre whipsaws Traders kan kreve crossover å vare 3 dager før du handler eller krever 10 - dag EMA for å bevege seg over under 50-dagers EMA med en viss mengde før man spiller i andre, kan MACD brukes til å identifisere og kvantifisere disse overgangene. MACD 10,50,1 vil vise en linje som representerer forskjellen mellom de to eksponensielle glidende gjennomsnittene MACD blir positiv under et gyldent kors og negativt under et dødt kryss. Prosentprisen Oscillator PPO kan brukes på samme måte som å vise prosentvise forskjeller. Merk at MACD og PPO er basert på eksponentielle glidende gjennomsnitt og vil ikke samsvare med enkle glidende gjennomsnitt. Dette Diagrammet viser Oracle ORCL med 50-dagers EMA, 200-dagers EMA og MACD 50,200,1. Det var fire bevegelige gjennomsnittsoverskridelser over en 2 1 2 års periode De første tre resulterte i whipsaws eller dårlige handler En vedvarende trend begynte med fjerde crossover som ORCL avansert til midten av 20-tallet. En gang i gang jobber det med å flytte gjennomsnittlige overganger når trenden er sterk, men produserer tap i fravær av en trend. Prisoverganger. Gjennomgående gjennomsnitt kan også brukes til å generere signaler med enkle prisoverskridelser Et bullish signal genereres når prisene går over det bevegelige gjennomsnittet Et bearish signal genereres når prisene flytter seg under det bevegelige gjennomsnittet Prisoverskridelser kan kombineres for å handle innenfor den større trenden. Det lengre bevegelige gjennomsnittet setter tonen til det større trend og det kortere glidende gjennomsnittet brukes til å generere signalene. En ville se etter bullish priskryss bare når prisene allerede er over det lengre bevegelige gjennomsnittet. Dette ville handle i harmoni med den større trenden. For eksempel hvis prisen er over 200-dagers Flytende gjennomsnitt ville kartleggere bare fokusere på signaler når prisen beveger seg over 50-dagers glidende gjennomsnitt. Selvfølgelig ville et trekk under 50-dagers glidende gjennomsnitt utlede et slikt signal, men slike bearish kryss vil bli ignorert fordi den større trenden er opp. Et bearish kryss ville bare foreslå en tilbaketrekking i en større opptrinn. Et kryss tilbake over 50-dagers glidende gjennomsnitt ville signalere en oppgang i priser og videreføring av større opptreden. Neste diagram viser Emerson Electric EMR med 50-dagers EMA og 200-dagers EMA. Beholdningen flyttet over og holdt over 200-dagers glidende gjennomsnitt i august. Det var dips under 50-dagers EMA tidlig i november og igjen i begynnelsen av februar Prisene flyttet raskt tilbake over 50-dagers EMA for å gi bullish signaler grønne piler i harmoni med den større opptrenden. MACD 1,50,1 er vist i indikatorvinduet for å bekrefte priskryss over eller under 50-dagers EMA The 1-dagers EMA er lik sluttkurs MACD 1,50,1 er positiv når lukkingen er over 50-dagers EMA og negativ når lukkingen er under 50-dagers EMA. Support og Resistance. Moving gjennomsnitt kan også fungere som støtte i en uptrend og motstand i en downtrend A kortsiktige opptrender kan finne støtte i nærheten av det 20 dagers enkle glidende gjennomsnittet, som også brukes i Bollinger Bands. En langsiktig opptrend kan finne støtte nær det 200-dagers enkle glidende gjennomsnittet, som er det mest populære langsiktige glidende gjennomsnittet Faktisk kan 200-dagers glidende gjennomsnitt gi støtte eller motstand bare fordi den er så mye brukt. Det er nesten som en selvoppfyllende profeti. Figuren over viser NY Composite med 200-dagers enkelt glidende gjennomsnitt fra midten av 2004 til slutten av 2008 200-dagene ga støtte mange ganger i løpet av forskuddene. Når trenden reverserte med en dobbelstøtte, var det 200 dagers glidende gjennomsnitt som oppnådde rundt 9500. Ikke forvent nøyaktig støtte og motstandsnivåer fra bevegelige gjennomsnitt, spesielt lengre bevegelige gjennomsnitt Markeder er drevet av følelser, noe som gjør dem tilbøyelige til å overvinne. I stedet for eksakte nivåer kan bevegelige gjennomsnitt bli brukt til å identifisere støtte - eller motstandssoner. Fordelene ved å bruke bevegelige gjennomsnitt trenger t o veiet mot ulempene Moving gjennomsnitt er trenden følgende eller forsinkelse, indikatorer som alltid vil være et skritt bak Dette er ikke nødvendigvis en dårlig ting skjønt Tross alt er trenden din venn og det er best å handle i retning av trend Flytende gjennomsnitt sikrer at en næringsdrivende er i tråd med den nåværende trenden Selv om trenden er din venn, legger verdipapirer mye tid i handelsområder, noe som gjør flytteverdier ineffektive. En gang i en trend vil glidende gjennomsnitt holde deg i, men gir også sena signaler. Don t forvente å selge på toppen og kjøpe på bunnen ved hjelp av bevegelige gjennomsnitt. Som med de fleste tekniske analyseverktøy, bør flytteverdier ikke brukes alene, men sammen med andre komplementære verktøy Chartists kan bruke bevegelige gjennomsnitt å definere den overordnede trenden og deretter bruke RSI til å definere overkjøpte eller oversolgte nivåer. Legg til Flytte gjennomsnitt til StockCharts Charts. Gjennomsnittlige gjennomsnitt er tilgjengelig som en prisoverleggingsfunksjon på SharpCh kunst arbeidsbenk Ved hjelp av rullegardinmenyen Overlays kan brukerne velge enten et enkelt glidende gjennomsnitt eller et eksponentielt glidende gjennomsnitt. Den første parameteren brukes til å angi antall tidsperioder. En valgfri parameter kan legges til for å spesifisere hvilket prisfelt som skal brukes i beregningene - O for Åpen, H for Høy, L for lav og C for Lukk A komma brukes til å skille parametere. En annen valgfri parameter kan legges til for å skifte de bevegelige gjennomsnittene til venstre forrige eller høyre fremtid Et negativt tall -10 ville skifte det bevegelige gjennomsnittet til venstre 10 perioder Et positivt tall 10 ville skifte det bevegelige gjennomsnittet til de høyre 10 periodene. Flere forskjellige gjennomsnitt kan overlappes prisplottet ved ganske enkelt å legge til en annen overleggslinje til arbeidsbenken StockCharts-medlemmer kan endre farger og stil for å skille mellom flere bevegelige gjennomsnitt. Når du har valgt en indikator, åpner du Avanserte alternativer ved å klikke på den lille grønne trekant. Avanserte alternativer kan også brukes til å legge til et bevegelige gjennomsnittlig overlegg til andre tekniske indikatorer som RSI, CCI og Volume. Klikk her for et live-diagram med flere forskjellige bevegelige gjennomsnitt. Bruk Moving Averages med StockCharts Scans. Here er noen prøve-skanninger som StockCharts Medlemmer kan bruke til å skanne etter ulike bevegelige gjennomsnittlige situasjoner. Bullish Moving Average Cross Denne skanningen ser etter aksjer med et stigende 150 dagers enkelt glidende gjennomsnitt og et bullish kryss av 5-dagers EMA og 35-dagers EMA 150-dagers glidende gjennomsnitt stiger så lenge det handler over nivået for fem dager siden. Et bullish kryss oppstår når 5-dagers EMA beveger seg over 35-dagers EMA på over gjennomsnittlig volum. Gjennomsnittlig kors Gjennomsnittlig kryss Denne skanningen ser etter aksjer med en fallende 150- dags enkel glidende gjennomsnitt og et bearish kors av 5-dagers EMA og 35-dagers EMA. Det 150-dagers glidende gjennomsnittet faller så lenge det handler under nivået for fem dager siden. Et bearish kryss oppstår når 5-dagers EMA beveger seg under 35-dagers EMA på abo ve gjennomsnittlig volum. Ytterligere Study. Johhn Murphy s bok har et kapittel viet til bevegelige gjennomsnitt og deres ulike bruksområder Murphy dekker fordeler og ulemper med å flytte gjennomsnitt. I tillegg viser Murphy hvordan bevegelige gjennomsnitt arbeider med Bollinger Bands og kanalbaserte trading systems. Technical Analyse av Financial Markets John Murphy. Yahoo Finance. LME 3M Tin Flytende Gjennomsnittlig Analysis. Tin er i en sterk bearish posisjon. LME London Metal Exchange 3M tinn falt 24 5 i 2015 Tin var i en fullstendig nedtrend fra begynnelsen av året til i midten av juni. Konsolidert til slutten av desember. Som vist i grafen for hele 2015 var prisen på LME 3M tinn under dens 200-dagers glidende gjennomsnitt. I tillegg kan det observeres at for det meste av året , tinnets høyere bevegelige gjennomsnittspriser var over sine lavere bevegelige gjennomsnittspriser i størrelsesorden 200-dagers glidende gjennomsnitt, 100-dagers glidende gjennomsnitt, 50-dagers glidende gjennomsnitt, og de gikk alle nedover. Det falt 26 fra topp i 2015. Høyeste da ys nær LME 3M tinn i 2015 var 20.000 per tonn 12. januar Siden topp i januar falt tinn med 26 4 Den laveste dagen s tinn i LME i 2015 var 14.000 per tonn, og tinn er for tiden trading 5 8 over dette beløpet. Prisnivået på 18 000 pr. Tonn, 16 000 pr. Tonn og 14 000 pr. Tonn var de fremtredende prisområdene i 2015, og de forventes å fungere som viktige støtte - og motstandssoner i 2016. Også i gruvearbeidere mistet en vesentlig del av verdien i 2015. Major minebearbeidere Freeport-McMoRan FCX, Glencore GLNCY, BHP Billiton BHP og Rio Tinto RIO falt henholdsvis 71, 72, 41 4 og 37. Basemetall-ETF var også i en downtrend for det meste av 2015 ETF SPDR SP Metalsmining ETF XME falt 51 i 2015. Se denne serien på Market Realist.